大成深证基准作念市信用债往复型怒放式指数证券投资基金
基金居品云尔摘要更新
编制日历：2025 年 1 月 17 日
送出日历：2025 年 1 月 18 日
本摘要提供本基金的迫切信息，是招募发挥书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募发挥书等销售文献。
一、居品大约
大 成深 证基 准作念市 信用债
基金简称 基金代码 159395
ETF
基金照顾东说念主 大成基金照顾有限公司 基金托管东说念主 兴业银行股份有限公司
上市往复所及上市
深圳证券往复所
日历
基金合同奏效日 2025 年 1 月 16 日
基金类型 债券型 往复币种 东说念主民币
运作方法 往复型怒放式 怒放频率 每个怒放日
初始担任本基金基
基金司理 万晓慧 金司理的日历
证券从业日历 2016 年 5 月 9 日
《基金合同》奏效后，聚首 20 个劳动日出现基金份额执有东说念主数目活气 200 东说念主或者基
金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金照顾东说念主应当在如期叙述中赐与泄露；聚首 60
个劳动日出现前述情形的，基金照顾东说念主应当在 10 个劳动日内向中国证监会叙述并提
其他 出惩办有缠绵，如执续运作、休养运作方法、与其他基金吞并或者鉴别基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会。
法律执法或中国证监会另有端正时，从其端正。
基金场内简称：信用债 ETF 大成
二、基金投资与净值进展
(一) 投资目的与投资计谋
详见《大成深证基准作念市信用债往复型怒放式指数证券投资基金招募发挥书》第十一部分“基金的投资”。
精良追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪罪状的最小化。力图本基金的净值增长率
投资目的
与事迹比较基准之间的日均偏离度的完全值不特别 0.2%，年化追踪罪状不特别 2%。
本基金的方针指数为深证基准作念市信用债指数。
本基金主要投资于方针指数成份债券和备选成份债券。为更好地终了基金的投资目的，
本基金不错投资国内照章刊行、上市的债券（包括国债、央行单据、地点政府债、金
投资畛域 融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期单据、公成立行的
次级债券、政府扶助机构债、政府扶助债券、可分袂往复可转债的纯债部分）、钞票支
执证券、银行入款（包括条约入款、如期入款过头他银行入款）
、同行存单、债券回购、
国债期货、货币市集用具以及法律执法或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，
但需稳当中国证监会的关系端正。
如法律执法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东说念主在实践恰当方法后，
不错将其纳入投资畛域。
在建仓完成后，本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%；本基金投资于标
的指数成份债券和备选成份债券的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非
现款基金钞票的 80%。本基金每个往复日日终在扣除国债期货合约需交纳的往复保证
金后，应当保执不低于往复保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款。
要是法律执法对该比例要求有变更的，基金照顾东说念主在实践恰当方法后，本基金作念相应
调整。
本基金为指数基金，主要选择代表性分层抽样复制计谋，投资于方针指数中具有代表
性的部分红份券，或聘任非成份券行动替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、
剩余期限漫衍和到期收益率等）与方针指数同样。
（一）分层抽样计谋
分层抽样复制法指的是选择一定的抽样方法从组成指数的成份债券中抽取几许成份债
券组成用于复制指数追踪组合的方法。选择该方法不错在把握追踪罪状的基础上，进
一步减少组合爱戴及再均衡所需的用度。
本基金将领先通过对方针指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益率等进行
分析，初步聘任流动性较好的成份券行动备选，其次将通过对方针指数按照久期、剩
余期限、信用等第、到期收益率以及债券刊行主体等进行分层抽样，以使构建组合与
方针指数在以上特征上尽可能同样，达到复制方针指数、裁减往复成本的目的。
由于选择抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重与方针指数可能存在各异。此外
本基金在把握追踪罪状的前提下，可通过风险可控的积极照顾获取逾额收益，以弥补
主要投资计谋 基金用度等照顾成本，把握与方针指数的偏离度。
（二）替代性计谋
若成份券遭遇包括但不限于债券还本派息、退市、流动性不及、债券到期等执法限制
或组合优化需要等情况，基金照顾东说念主不错部分执有现款或在成份券及备选成份券外寻
找其他债券构建替代组合，对指数进行追踪复制。
替代组合的构建将以债券流动性为箝制条目，按照与被替代债券久期附进、信用评级
同样、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，把握替代组合与被替代债券的跟
踪偏离度和追踪罪状最小化。
当指数成份券发生较着负面事件濒临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整
的，基金照顾东说念主应当按照执有东说念主利益优先的原则，实践里面决策方法后实时对关系成
份券进行调整。
（三）债券投资计谋
（四）钞票扶助证券投资计谋
（五）滋生品投资计谋
事迹比较基准 深证基准作念市信用债指数收益率
本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市集基金，低于搀杂型
基金与股票型基金。
风险收益特征
本基金属于指数基金，选择分层抽样复制法追踪方针指数进展，具有与方针指数以及
方针指数所代表的债券市集组合同样的风险收益特征。
(二) 投资组联合产设立图表/区域设立图表
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落拓本文献编制日，本基金尚未泄露季度叙述。
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
落拓本文献编制日，本基金尚未泄露年度叙述。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
（1）投资东说念主在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不特别 0.50%秩序收取佣金，其中包含
证券往复所、登记机构等收取的关系用度。
（2）场内往复用度以证券公司施行收取为准。
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费方法/年费率或金额 收取方
别
照顾费 0.15% 基金照顾东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
《基金合同》奏效后与基金关系的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额执有东说念主大会用度；基金
其 他 费 的证券、期货往复用度；基金的银行汇划用度、账户开户及爱戴用度；基金上市费及年费、注
用 册登记用度、IOPV 计较与发布用度（如有）、收益分拨中发生的用度；按照国度相关端正和
《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金往复证券等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
（2）审计用度、信息泄露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实
际金额以基金如期叙述泄露为准。
(三) 基金运作详细用度测算
落拓本文献编制日，本基金尚未泄露年度叙述。
四、风险揭示与迫切请示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金
的《招募发挥书》等销售文献。
本基金为往复型怒放式指数基金，选择分层抽样复制计谋追踪方针指数，其风险收益特征与方针指数以
及方针指数所代表的市集的风险收益特征同样，其濒临的主要风险包括市集风险、照顾风险、操魄力险、技
术风险、弗成抗力、专有风险和其他风险。
本基金的特定风险：
（1）方针指数薪金与债券市集平均薪金偏离的风险；（2）方针指数波动的风险；（3）基金投资组合
薪金与方针指数薪金偏离的风险； （4）方针指数变更的风险；（5）追踪罪状把握未达商定目的的风险； （6）
成份券停牌的风险；（7）成份券违约的风险；（8）指数编制机构罢手服务的风险；（9）基金合同鉴别的
风险；（10）基金份额二级市集往复价钱折溢价的风险；（11）参考 IOPV 决策和 IOPV 计较乌有的风险；
（12）退市风险；（13）投资东说念主申购赎回失败的风险；（14）申购赎回的代理交易风险；（15）钞票扶助证
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券风险；（16）投资国债期货的风险；（17）流动性风险评估；（18）第三方机构服务的风险；（19）本基
金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
(二) 迫切请示
基金居品云尔摘要信息发生关键变更的，基金照顾东说念主将在三个劳动日内更新，其他信息发生变更的，基
金照顾东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取
基金的关系信息，敬请同期护理基金照顾东说念主发布的关系临时公告等。
大成深证基准作念市信用债往复型怒放式指数证券投资基金经中国证监会 2024 年 12 月 31 日证监许可
【2024】1968 号文注册召募。
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也
不标明投资于本基金莫得风险。
基金照顾东说念主依照恪称使命、憨厚信用、严慎尽力的原则照顾和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
五、其他云尔查询方法
以下云尔详见基金照顾东说念主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558
易型怒放式指数证券投资基金托管条约、大成深证基准作念市信用债往复型怒放式指数证券投资基金招募说
明书
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